富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基

作者：张馨予

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称国富中证 100 指数增强分级

基金主代码 164508

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 153,267,106.53 份

本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金

投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严

投资目标格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资

收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争

使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

1、资产配置策略

本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险，本基金的

资产配置将保持与业绩比较基准基本一致，只在股票、债券（主要

是国债）、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整，追求适度超

越业绩比较基准的收益目标。

2、股票投资策略

为严格控制跟踪误差风险，本基金的股票投资以被动复制跟踪标的

指数为主，辅以适度

的增强策略。

3、债券投资策略

投资策略本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下，提

高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动性好

的政府债券、金融债、企业债等。

本基金在进行债券组合管理中，将基于对国内外宏观经济形势、国

家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析，对利率、信

用利差变化的趋势进行判断，综合考察债券的投资价值和流动性等

因素，构建和调整债券投资组合。

4、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，以套期保值

为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货交易，

以提高投资管理效率，降低跟踪误差风险。

业绩比较基准中证 100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

本基金为股票指数增强型基金，属于高预期收益、高预期风险的证

券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。

风险收益特征在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类基金份额来看，

由于基金收益分配的安排，国富中证 100 A 份额将表现出低风险、

收益相对稳定的特征；国富中证 100 B 份额则表现出高风险、收益

相对较高的特征。

基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简国富中证 100 指数增国富中证 100 指数增国富中证 100 指数

称强分级 A 强分级 B 增强分级

下属分级基金的交易代 150135 150136 164508

码

报告期末下属分级基金 6,597,159.00 份 6,597,160.00 份 140,072,787.53 份

的份额总额

本基金为股票指数

增强型基金，属于高

国富中证100A份额表国富中证100B份额表预期收益、高预期风

下属分级基金的风险收现出低风险、收益相现出高风险、收益相险的证券投资品种，

益特征对稳定的特征。对较高的特征。其预期风险与预期

收益高于混合型基

金、债券型基金与货

币市场基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（ 2019 年 7 月 1 日－ 2019 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 4,405,025.81

2.本期利润 5,328,843.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0527

4.期末基金资产净值 165,247,580.01

5.期末基金份额净值 1.078

注：

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。