诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书(更
诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)(2019年10月)查看PDF原文
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
招募说明书（更新）
（2019 年 10 月）
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
【重要提示】
诺德深证 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中
国证监会 2012 年 4 月 25 日证监许可【2012】551 号文核准。本基金的基金合同
于 2012 年 9 月 10 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止至 2019 年 9 月 9 日，财务数据和净值表现截止
至 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
目 录
一、绪言......4
二、释义......4
三、基金管理人 ...... 11
四、基金托管人 ......21
五、相关服务机构......23
六、基金份额的分类与净值计算规则 ......49
七、基金的募集 ......53
八、基金合同的生效......54
九、基金份额的上市交易 ......54
十、诺德深证 300 份额的申购与赎回 ......56
十一、基金的转换......66
十二、基金的非交易过户 ......67
十三、基金的转托管......67
十四、基金份额的冻结、解冻及质押 ......68
十五、定期定额投资计划 ......69
十六、基金的份额配对转换......69
十七、基金的投资......70
十八、基金的投资组合报告......77
十九、基金的业绩......82
二十、基金的财产......84
二十一、基金资产的估值 ......86
二十二、基金的收益与分配......89
二十三、基金的费用和税收......90
二十四、基金份额折算......91
二十五、基金的会计与审计......102
二十六、基金的信息披露 ......103
二十七、风险揭示......109
二十八、基金合同的终止和基金财产的清算...... 116
二十九、基金合同的内容摘要...... 118
三十、基金托管协议的内容摘要......135
三十一、对基金份额持有人的服务......146
三十二、其他应披露事项 ......148
三十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......150
三十四、备查文件......151
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投 资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）及其他有关规定以及《诺德 深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了诺德深证 300 指数分级证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指诺德深证 300 指数分级证券投资基金；
基金合同或本基金合同： 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书： 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金招募说明书》
及其定期更新；
发售公告： 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金份额发售
公告》
托管协议 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金托管协议》及
其任何有效修订和补充；
上市交易公告书 指《诺德深证 300 指数分级证券投资基金之深证 300A
份额与深证 300B 份额上市交易公告书》；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中
华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7
月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时
做出的修订；
《运作办法》： 指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7
月 1 日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时
做出的修订；
《信息披露办法》： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作
出的修订；
《流动性风险规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》及颁布机关对其不时做出的修订；
元： 指人民币元；
基金管理人： 指诺德基金管理有限公司；
基金托管人： 指中国银行股份有限公司；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括
投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金
交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
等；
注册登记机构： 指诺德基金管理有限公司或接受诺德基金管理有限公司
委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构。
本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公
司；
投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
者；
个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投
资基金的自然人；
机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立
和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法
人、事业法人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金
份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准
的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超
过 3 个月；
基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基
金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定
的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案
手续后，中国证监会的书面确认之日；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请
购买本基金基金份额的行为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本
基金基金份额的行为；
赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按
基金合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份
额的行为；
基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其
持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记
的其他基金的基金份额的行为；
转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份
额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为，包括跨
系统转托管和系统内转托管；
指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管
人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；
代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理
基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构，以及具
有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深
圳证券交易所会员单位；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网
网站或其它媒体；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该
注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情
况的账户；
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的
基金份额的变动及结余情况的账户；
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
折算基准日 基金份额定期折算：折算基准日为每个会计年度的第一
个工作日（除基金合同生效日所在会计年度外）
基金份额不定期折算：当诺德深证 300 份额的基金份额
净值达到2.000元或诺德深证300B份额的基金份额参考
净值达到 0.250 元，基金管理人可根据市场情况确定折
算基准日。
T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的
开放日。
T+n 日： 指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日，n 指自然数；
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息以及其他已实现的合法收入及因运用基金
财产带来的成本和费用的节约；
基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项
以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A 份额参
考净值、诺德深证 300B 份额参考净值的过程；
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有
条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解
释、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规
的不时修改和补充；
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，
包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、
骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、
电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事
件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等；
流通受限证券 包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一
定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息
或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券；
诺德深证 300 份额 本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的诺德深证
300 份额不进行基金份额分拆；投资者在场内认购的诺
德深证 300 份额将自动进行基金份额分离；投资者在场
内申购的诺德深证 300 份额，可选择进行基金份额分拆，
也可选择不进行基金份额分拆；
诺德深证 300A 份额 本基金基础份额按基金合同约定规则所分离的稳健收益
类基金份额；
诺德深证 300B 份额 本基金基础份额按基金合同约定规则所分离的积极收益
类基金份额；
诺德深证 300A 份额的本除非基金合同文义另有所指，对于诺德深证 300A 份额
金 而言，指人民币 1.000 元；
场外 通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基金份额
的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份
额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场
外赎回；
场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利
用交易所开放式基金交易系统办理本基金基金份额的认
购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理
基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申
购、场内赎回；
注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本
系统；
证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结
算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份
额登记在本系统；
上市交易 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的行为；
系统内转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不
同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会
员单位（席位）之间进行转托管的行为；
跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证
券登记结算系统间进行转托管的行为；
自动分离 指投资者在场内认购的每两份诺德深证 300 份额在发售
结束后按 1：1 比例自动转换为一份诺德深证 300A 份额
和一份诺德深证 300B 份额的行为；
配对转换 指本基金的诺德深证 300 份额与诺德深证 300A 份额、
诺德深证 300B 份额之间按约定的转换规则进行转换的
行为，包括分拆和合并；
分拆 根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的
每两份诺德深证 300 份额的场内份额申请转换成一份诺
德深证 300A 份额与一份诺德深证 300B 进份额的行为；
合并 根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的
每一份诺德深证300A份额与一份诺德深证300B份额申
请转换成两份诺德深证 300 份额的场内份额的行为；
诺德深证 300A 份额约定本基金为每份诺德深证 300A 份额所设定的每年应获得
年基准收益率 的收益率, 诺德深证 300A 份额约定年基准收益率为 1
年期同期银行定期存款利率(税后)+3%，1 年期同期银行
定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融
机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日
所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民
银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）
+3%”。；
诺德深证 300A 份额约定诺德深证 300A 份额在每个会计年度应获得的约定基准
年应得收益 收益。但基金管理人并不承诺或保证诺德深证 300A 份
额持有人的该等收益，如在某一会计年度内本基金资产
出现极端损失情况下，诺德深证 300A 份额的基金份额
持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损
失本金的风险；
诺德深证 300A 份额约定依据诺德深证 300A 份额约定年基准收益率计算的每日
日应得收益 收益；
诺德深证 300B 份额应得在每个会计年度期末，本基金净资产优先分配予诺德深
资产及收益 证 300A 份额的本金及约定应得收益后的剩余净资产；
虽然本基金设定了不定期折算条款，以避免诺德深证
300B 份额因市场波动过大所面临的风险，但在某些极端
损失情况下，诺德深证 300B 份额的基金份额持有人可
能面临投资本金大幅亏损甚至为零的风险。
标的指数 深证 300 价格指数。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：诺德基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层
邮政编码：200120
法定代表人：潘福祥
成立日期：2006 年 6 月 8 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2006]88 号
经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务。 组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
联系人：孟晓君
联系电话：021-68985199
股权结构：
清华控股有限公司 51%
宜信惠民投资管理（北京）有限公司 49%
管理基金：
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