金融工程日报:持续低位震荡,PCR快速上行

作者：杨超月

涨跌停统计

    当日(2019-5-9)涨停家数环比下降。共有75只股票触及涨停,涨停被砸概率37.33%。47只涨停股票中,自然涨停39只,一字涨停6只,一字回封2只。共有95只股票触及跌停,跌停打开概率31.58%,65只跌停股票中,自然跌停32只,一字跌停29只,一字回封4只。

    当日涨停数前5的行业或概念指数依次为:地方国企(涨停11家,跌停6家),标普道琼斯概念(涨停8家,跌停20家),农林牧渔(涨停7家,跌停1家),ST概念(涨停7家,跌停40家),基础化工(涨停5家,跌停8家)。

    连板统计

    当日有15只股票连续涨停,有37只股票连续跌停。当日连续涨停数前3的个股依次为:运达股份(300772,7连板),金健米业(600127,5连板),丰乐种业(000713,4连板)。

    形态统计

    截至当日收盘,有58只股票呈均线多头排列,有703只呈均线空头排列。截至当日收盘,有2只股票的收盘价有效突破前期高点,有22只股票收盘价有效跌破前期低点。

    资金面

    截至2019-05-08,两融余额为9434.10亿元,占A股流通市值2.21%;两融交易净买额351.72亿元,占A股成交额7.20%。陆股通(沪股通+深股通)当日净买入-56.81亿元,最近5个交易日净买入-179.56亿元;港股通(沪市港股通+深市港股通)当日净买入-17.11亿元,最近5个交易日净买入-54.14亿元。

    龙虎榜

    当日上榜股票中,活跃度前3的股票为春兴精工(002547),*ST飞马(002210),科融环境(300152)。当日新晋活跃度前10的股票有:*ST飞马(002210),德威新材(300325),兴齐眼药(300573)等。

    衍生品

    当日各期指主力合约升贴水率变化不一,总成交量变化不一。主力合约IF1905年化贴水2.66%,上升0.94%;沪深300所有合约总成交量151794,上升16.32%;所有合约总持仓量133906,上升7.17%截至当日收盘,上证50ETF期权的PCR(成交量)为2.064,较前一日上涨110.50%;PCR(持仓量)为0.692,较前一日下降3.10%。

    截至当日收盘,我们计算的中国波指为28.67,较前一日上涨1.42。

    截至当日收盘,成交额较大的分级基金加权整体折溢价率为3.49%。