西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2

作者：杨超月

西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF原文

西部利得中证 500 等权重指数分级证券投

资基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称西部利得中证 500 等权重指数分级

场内简称 500 等权

基金主代码 502000

交易代码 502000

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式上市契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 343,327,606.62 份

本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的

风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。力争将本

投资目标基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的

长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。

本基金主要采用完全复制法，按照在中证 500 等权重指数中的成份

股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟跟踪中证 500 等权

重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行

投资策略相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略：本基金管理人主要按照中证 500 等权重指数的成

份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重

的变动而进行相应调整。本基金投资于中证 500 等权重指数成份股

及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日

在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综

合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产

的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况

下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票

配置比例调整至合理水平。

2.股票投资策略:

（1）股票组合构建原则

本基金通过复制指数的方法，根据中证 500 等权重指数成分股组成

及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股

发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金

跟踪中证 500 等权重指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根

据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。

（2）股票组合调整方法

本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，根据中证 500 等权重

指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申

购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适

时调整，以保证基金净值增长率与中证 500 等权重指数收益率之间

的高度正相关和跟踪误差最小化。

3.债券投资策略:本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投

资于国债、金融债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原

则是：安全性与流动性优先，且兼顾收益性。

业绩比较基准 95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款

利率（税后）

本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币市场基金、债券型基

风险收益特征金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中

证 500 等权重 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得

中证 500 等权重 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人西部利得基金管理有限公司

基金托管人兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简西部利得中证 500 等西部利得中证 500 等西部利得中证 500

称权重指数分级 A 权重指数分级 B 等权重指数分级

下属分级基金场内简称 500 等权 A 500 等权 B 500 等权

下属分级基金的交易代 502001 502002 502000

码

报告期末下属分级基金 1,440,036.00 份 1,440,036.00 份 340,447,534.62 份

的份额总额

下属分级基金的风险收 500 等权 A 份额具有 500 等权 B 份额具有 500 等权份额为股

益特征低风险、收益相对稳高风险、高预期收益票型指数份额，其预

定的特征。的特征。期风险大于货币市

场基金、债券型基

金、混合型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（ 2019 年 7 月 1 日－ 2019 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 12,289,627.14

2.本期利润 8,601,081.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0318

4.期末基金资产净值 318,191,801.09

5.期末基金份额净值 0.9268